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广发期权:双卖面临考验 凤凰联盟登录手把握交易机会

说明:本段通过隐波微笑曲线来描述期权市场的情绪,而非对于市场的涨跌判断。期权市场情绪的偏多或偏凤凰联盟登录,不可直接用于期权交易做多或做凤凰联盟登录,但可据此构建更凤凰联盟登录利的仓位。

今日期权策略思考

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2)日间期权策略

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今天比较凤凰联盟登录,主要讲两个问题:双卖的今日应对+凤凰联盟登录仓的今日可以关注凤凰联盟登录些机会。

双卖的应对核心在于对标的涨跌路径判断以及对隐波变动的应对,但背后还凤凰联盟登录资金凤凰联盟登录制问题制约交易动作。目前的比较大的共识是:低开+隐波高开。那么后续怎么走,就凤凰联盟登录了关键。

如果今天低开后全天没凤凰联盟登录什么波动,那预期隐波高开后难以持续上行,双卖今天的核心任务就是避开隐波冲高的时段,然后增买合约,然后弄凤凰联盟登录两个价差凤凰联盟登录合,因为这样最省钱,同时降低了Vega。留凤凰联盟登录资金应对后续波动。

如果今天低开后跳水,那各位就要想想,标的是会重演22号还是23号的剧本。整体来讲,今天但凡能遇到标的拉升,双卖要考虑增加-delta敞口。毕竟,节前的凤凰联盟登录性双卖,经过今早跳凤凰联盟登录,凤凰联盟登录已露出了很大的+delta敞口。同时切记,一定要考虑凤凰联盟登录保证金占用问题,今天别急加仓-Vega。

凤凰联盟登录对于双卖来讲,其实还分节前你是双卖了平值附近,还是深度虚值,两者今天面临的风险暴露变动不同。从而影响了调仓时使用新的平值还是虚值,但这些细节,一时间难以详细展开。

说完双卖,来聊一下凤凰联盟登录仓过节的人们,今天可以关注什么机会。

凤凰联盟登录1)看行情,更要看隐波。前收2月隐波在19-21附近,今天我感觉隐波波动3-5个大点算是合理,如果隐波涨了更多,别追买期权,认购认沽凤凰联盟登录别要。如果隐波涨超了,出手卖,届时据估计卖两端比凤凰联盟登录间更划算。但卖要注意仓位,今天除非隐波巨大涨幅(10个大点+),否则不建议日终非凤凰联盟登录合保证金超过40%,必须要预留后面交易的凤凰联盟登录间。

2)看期权,别只看2月合约。22号的时候,期凤凰联盟登录结构还是近低远高,但23号2月就已经飞起。所以今天整体来讲,买多关注3月,而卖,多看2月。

最后叨叨几句。

首先,大波动下,持仓的卖方第一要务是保命,降低风险为先,而降低风险的路,在于降低Vega,并非暴力平仓原凤凰联盟登录持仓。然后,资金充裕的前提下,大波动是推高隐波的土壤,节前没凤凰联盟登录仓位的可以入场来做凤凰联盟登录规划的逐步卖。最后,如果今天最终收盘大跌,那合情合理,但跌停私以为不太可能发生。反倒是,今天如果最终没怎么跌,那倒要小心未来的持续波动。

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